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Crucial 32GB Kit DDR4 2666 MT/s 16GBx2 SODIMM 2...
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Crucial ECC SODIMMs - Zur Verarbeitung von hoher Arbeitsauslastung mit wenig PlatzBewältigen Sie hohe Arbeitsauslastungen bei Microservern souverän durch einfache Speicheraufrüstung für jeden Knoten. Crucial ECC SODIMMs wurden speziell für Server mit kleinen Bauformen konzipiert und sind auf die Verarbeitung von unterschiedlichen Arbeitslasten in Unternehmen ausgelegt. Durch die Installation von HD-Modulen in jedem einzelnen Knoten steigern Sie die Systemleistung erheblich.Verbesserte Microserver-LeistungMit Crucial ECC SODIMMs optimieren Sie die Leistung Ihrer CPUs und verfügen über ein schnelleres und effizienteres System. Zwar können viele Elemente einer grundlegenden Infrastruktur über hunderte von Serverknoten geteilt werden, jedoch sind speicherbedingte Einschränkungen signifikant, da Speicher nicht geteilt werden kann. Erhöhen Sie die Leistung durch Maximierung der installierten Speicherkapazität für jeden Knoten.Erhöhen Sie die Systemstabilität und -ZuverlässigkeitCrucial ECC SODIMMs verfügen über Error Correction Code (ECC, Fehlerkorrekturcode)-Parität. Mit dieser Technologie können Sie Single-Bit-Speicherfehler erkennen und korrigieren, die unerwartete Ausfälle, Dateibeschädigungen oder Datenverlust auslösen können, wenn sie nicht korrigiert werden. Verhindern Sie kostspielige Ausfälle mit Crucial ECC SODIMMs, die eine bessere Datenintegrität gewährleisten. Durch ECC-Speicher wird außerdem die Gefahr von Rechenfehlern bei komplexen Anwendungen verringert, ein bekanntes Phänomen bei der Arbeitsauslastung von Microservern.Machen Sie mehr aus Ihrem IT-BudgetMit Crucial ECC SODIMMs haben Sie, mit nur einem Bruchteil der Kosten für neue Microserver, die Möglichkeit, neben der Leistungsoptimierung auch die Lebensdauer Ihrer derzeitigen Infrastruktur zu verlängern. Selbst wenn Sie vorhandene Bereitstellungen austauschen, können Sie immer noch Kosten einsparen, indem Sie Microserver mit einem Minimum an vorinstalliertem Speicher kaufen und danach die Speicherkapazität aller Knoten durch Crucial ECC SODIMMs maximieren.Mit aktuellster Technologie verfügbarDie hochmodernen Crucial DDR4 ECC SODIMMs wurden für die aktuellen Intel-Plattformen entwickelt; mit ihnen können Sie die Leistung Ihres Systems mit Speichergeschwindigkeiten von bis zu 2666 MT/s und einer Dichte von bis zu 16 GB steigern. Über die Verstärkung der installierten Arbeitsspeicherkapazität auf 8-Gb-Modulkomponenten erreichen Ihre Systeme ihr volles Leistungspotential. Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Anbieter: buecher
Stand: 26.05.2020
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Crucial ECC SODIMMs - Zur Verarbeitung von hoher Arbeitsauslastung mit wenig PlatzBewältigen Sie hohe Arbeitsauslastungen bei Microservern souverän durch einfache Speicheraufrüstung für jeden Knoten. Crucial ECC SODIMMs wurden speziell für Server mit kleinen Bauformen konzipiert und sind auf die Verarbeitung von unterschiedlichen Arbeitslasten in Unternehmen ausgelegt. Durch die Installation von HD-Modulen in jedem einzelnen Knoten steigern Sie die Systemleistung erheblich.Verbesserte Microserver-LeistungMit Crucial ECC SODIMMs optimieren Sie die Leistung Ihrer CPUs und verfügen über ein schnelleres und effizienteres System. Zwar können viele Elemente einer grundlegenden Infrastruktur über hunderte von Serverknoten geteilt werden, jedoch sind speicherbedingte Einschränkungen signifikant, da Speicher nicht geteilt werden kann. Erhöhen Sie die Leistung durch Maximierung der installierten Speicherkapazität für jeden Knoten.Erhöhen Sie die Systemstabilität und -ZuverlässigkeitCrucial ECC SODIMMs verfügen über Error Correction Code (ECC, Fehlerkorrekturcode)-Parität. Mit dieser Technologie können Sie Single-Bit-Speicherfehler erkennen und korrigieren, die unerwartete Ausfälle, Dateibeschädigungen oder Datenverlust auslösen können, wenn sie nicht korrigiert werden. Verhindern Sie kostspielige Ausfälle mit Crucial ECC SODIMMs, die eine bessere Datenintegrität gewährleisten. Durch ECC-Speicher wird außerdem die Gefahr von Rechenfehlern bei komplexen Anwendungen verringert, ein bekanntes Phänomen bei der Arbeitsauslastung von Microservern.Machen Sie mehr aus Ihrem IT-BudgetMit Crucial ECC SODIMMs haben Sie, mit nur einem Bruchteil der Kosten für neue Microserver, die Möglichkeit, neben der Leistungsoptimierung auch die Lebensdauer Ihrer derzeitigen Infrastruktur zu verlängern. Selbst wenn Sie vorhandene Bereitstellungen austauschen, können Sie immer noch Kosten einsparen, indem Sie Microserver mit einem Minimum an vorinstalliertem Speicher kaufen und danach die Speicherkapazität aller Knoten durch Crucial ECC SODIMMs maximieren.Mit aktuellster Technologie verfügbarDie hochmodernen Crucial DDR4 ECC SODIMMs wurden für die aktuellen Intel-Plattformen entwickelt; mit ihnen können Sie die Leistung Ihres Systems mit Speichergeschwindigkeiten von bis zu 2666 MT/s und einer Dichte von bis zu 16 GB steigern. Über die Verstärkung der installierten Arbeitsspeicherkapazität auf 8-Gb-Modulkomponenten erreichen Ihre Systeme ihr volles Leistungspotential. Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Anbieter: buecher
Stand: 26.05.2020
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Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell
17,90 CHF *
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Fakultät für Wirtschaftswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich der Handel mit Finanzderivaten schneller entwickelt als der aller anderen Finanzinstrumente. Unter Finanzderivaten werden Anlageformen verstanden, die von einem Basiswert, z. B. einem Wertpapier, Zinssatz, Index oder auch Rohstoff abgeleitet sind. Als Beispiele für Derivate können Optionen, Forwards oder auch Futures genannt werden. Wurden im Jahr 2000 noch Finanzderivate im Volumen von 384,6 Billionen US-Dollar an Terminbörsen gehandelt, war das Handelsvolumen im Jahr 2008 bereits auf 2.200 Billionen US-Dollar gestiegen. Durch diese über die Jahre gestiegene Bedeutung der Finanzderivate und damit der Terminbörsen rückte auch die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld der Betrachtung. Die implizite Volatilität ist ein Mass, das die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes angibt.Sie wird daher oft auch erwartete Volatilität genannt. Zur Bestimmung der impliziten Volatilität wird in der Praxis unter anderem das Black-Scholes-Modell verwendet. Das Black-Scholes-Modell geht auf die Wirtschaftswissenschaftler Fisher Black und Myron Samuel Scholes zurück. Nach anfänglicher Ablehnung des Modells durch einige Zeitschriften, veröffentlichten diese im Herbst 1973, unter Zuhilfenahme der Gedanken des Finanzökonomen Robert Carhart Merton, ihren später weltberühmten Artikel 'The pricing of options and corporate liabilities'. 24 Jahre später, im Jahr 1997, wurden Merton und Scholes dafür mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet. Black war zu diesem Zeitpunkt leider schon verstorben. Obwohl eigentlich schon in die Jahre gekommen, erfreut sich das Black-Scholes-Modell auch heute noch grosser Beliebtheit und wird verwendet um Optionen zu bewerten. Ein Hauptgrund dafür ist sicher die Einfachheit in der Anwendung. Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, nach dieser Einleitung, im zweiten Kapitel das Black-Scholes-Modell. Dabei sollen zunächst wichtige finanzmathematische Grundlagen wie Optionen, die Put-Call-Parität und der Begriff der Volatilität näher gebracht werden, bevor im Anschluss das Black-Scholes-Modell erläutert wird. In Kapitel drei folgt die Betrachtung der impliziten Volatilität. Nach einer Einführung wird dargestellt wie diese über das Black-Scholes-Modell berechnet werden kann. Im Anschluss daran folgt der empirische Teil der Arbeit. Auf Basis von Dax-Kaufoptionen werden implizite Volatilitäten bestimmt.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 26.05.2020
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Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell
14,99 € *
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Fakultät für Wirtschaftswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich der Handel mit Finanzderivaten schneller entwickelt als der aller anderen Finanzinstrumente. Unter Finanzderivaten werden Anlageformen verstanden, die von einem Basiswert, z. B. einem Wertpapier, Zinssatz, Index oder auch Rohstoff abgeleitet sind. Als Beispiele für Derivate können Optionen, Forwards oder auch Futures genannt werden. Wurden im Jahr 2000 noch Finanzderivate im Volumen von 384,6 Billionen US-Dollar an Terminbörsen gehandelt, war das Handelsvolumen im Jahr 2008 bereits auf 2.200 Billionen US-Dollar gestiegen. Durch diese über die Jahre gestiegene Bedeutung der Finanzderivate und damit der Terminbörsen rückte auch die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld der Betrachtung. Die implizite Volatilität ist ein Maß, das die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes angibt.Sie wird daher oft auch erwartete Volatilität genannt. Zur Bestimmung der impliziten Volatilität wird in der Praxis unter anderem das Black-Scholes-Modell verwendet. Das Black-Scholes-Modell geht auf die Wirtschaftswissenschaftler Fisher Black und Myron Samuel Scholes zurück. Nach anfänglicher Ablehnung des Modells durch einige Zeitschriften, veröffentlichten diese im Herbst 1973, unter Zuhilfenahme der Gedanken des Finanzökonomen Robert Carhart Merton, ihren später weltberühmten Artikel 'The pricing of options and corporate liabilities'. 24 Jahre später, im Jahr 1997, wurden Merton und Scholes dafür mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet. Black war zu diesem Zeitpunkt leider schon verstorben. Obwohl eigentlich schon in die Jahre gekommen, erfreut sich das Black-Scholes-Modell auch heute noch großer Beliebtheit und wird verwendet um Optionen zu bewerten. Ein Hauptgrund dafür ist sicher die Einfachheit in der Anwendung. Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, nach dieser Einleitung, im zweiten Kapitel das Black-Scholes-Modell. Dabei sollen zunächst wichtige finanzmathematische Grundlagen wie Optionen, die Put-Call-Parität und der Begriff der Volatilität näher gebracht werden, bevor im Anschluss das Black-Scholes-Modell erläutert wird. In Kapitel drei folgt die Betrachtung der impliziten Volatilität. Nach einer Einführung wird dargestellt wie diese über das Black-Scholes-Modell berechnet werden kann. Im Anschluss daran folgt der empirische Teil der Arbeit. Auf Basis von Dax-Kaufoptionen werden implizite Volatilitäten bestimmt.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 26.05.2020
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