Angebote zu "Anhand" (6 Treffer)

Kategorien

Shops

Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen eu...
18,50 € *
ggf. zzgl. Versand

Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Abstract: INHALTSÜBERSICHT: (1) Einführung: Thema, Börsenhandel, Optionen, Forwards, Händlertypen; (2) Eigenschaften von Aktienoptionen: Beweggründe, Bestimmungsfaktoren, Wertober- und Wertuntergrenzen, Put-Call-Parität; (3) Wiener-Prozesse, Itôs Lemma und Geometrische Brownsche Bewegung; (4) Black-Scholes-Merton-Modell: Hypothesen, BSM-Differentialgleichung, faire Call- und Put-Preis, Berücksichtigung von Dividenden, Volatilität; (5) Sensitivitäten von Optionspreisen: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho; (6) Strategie an der Börse; (7) Kritikpunkte des Modells und große Verluste bei einem Derivatgeschäft; Anhang: kumulierte Normalverteilungsfunktion, Monte-Carlo-Methode;VORWORT: "Ob Bulle oder Bär - Ihr Geld wird mehr!" Ein Slogan, der oftmals von Banken, Hedgefonds-Managern, Finanzberatern und diversen anderen Finanzfachleuten in der Werbung gebraucht wird, doch es stellt sich die Frage, ob dieser Spruch wirklich zutreffend sei. Selbstverständlich könnte man behaupten, dass bei einer risikolosen Anlage das Geld, mit einem bestimmten Zinssatz verzinst, immer mehr wird, aber der Spruch bezieht sich nicht etwa auf ein Sparbuch, sondern auf das "Börsengeschehen". Der "primitive Anleger" würde argumentieren, er werde bei seiner gekauften Aktie nur dann profitieren, wenn der "Bulle los sei", falls also der Aktienkurs im Betrachtungszeitraum steige. Diese Annahme ist allzu trivial! Ich wende mich daher den Derivaten zu, unter anderem zählen zu diesen Optionen, um die es in meinem Fachbuch geht. Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Optionen, eine Kaufoption (Call) und eine Verkaufsoption (Put). Mit Hilfe eines Calls und eines Puts (abhängig von der Position, d.h. ob Käufer oder Verkäufer) ist man nun in der Lage unzählige Strategien zu konstruieren, die sich bestimmte Verläufe von einem Aktienkurs erhoffen (Aktienpreis fällt, bleibt gleich, steigt, schwankt, stagniert etc.).Durch Optionen kann man innerhalb kurzer Zeit viel Geld erwirtschaften, jedoch bekommt man ein derart ertragreiches Finanzinstrument nicht geschenkt. Für den Erwerb eines Calls oder eines Puts bezahlt man eine Prämie. Das Ziel meiner Arbeit ist die faire Berechnung dieses Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells.Abschließend soll jeder individuell urteilen, ob der Slogan bloß ein schwachsinniger Werbespruch ist oder doch im Hinblick auf ein Derivatgeschäft einen wahren Kern besitzt.

Anbieter: buecher
Stand: 12.08.2020
Zum Angebot
Atypische Arbeitskampfmittel der Arbeitnehmerseite
68,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Da der klassische Streik in bestimmten Branchen nicht mehr die erforderliche Druckwirkung erzeugt, steigt die Bereitschaft der Gewerkschaften, auf neuartige und ungewöhnliche Maßnahmen zurückzugreifen. Der "Flashmob" als Arbeitskampfmittel wurde vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer heftig kritisierten Entscheidung für "nicht generell unzulässig" gehalten. Dieses Arbeitskampfmittel und dessen Bewertung durch das BAG stehen im Fokus dieser Publikation. Der Autor setzt sich hierbei ausführlich und kritisch mit dem Urteil des BAG auseinander und entwickelt einen praxistauglichen Vorschlag, anhand welcher Maßstäbe die Wirksamkeit eines atypischen Arbeitskampfmittels in Zukunft beurteilt werden kann. Anhand des entwickelten Schemas wird dabei auch die Wirksamkeit weiterer atypischer Arbeitskampfmittel bewertet. Zudem hinterfragt der Autor kritisch, inwiefern die im Arbeitskampfrecht herausragenden Prinzipien der "Verhältnismäßigkeit" und der "Parität" in Zukunft nebeneinander bestehen können.

Anbieter: Dodax
Stand: 12.08.2020
Zum Angebot
Gleichheitssatz und Religionsgemeinschaften
89,00 € *
ggf. zzgl. Versand

Welche Anforderungen stellt der Gleichheitssatz an die Behandlung der Religionsgemeinschaften durch den Staat?Welche Folgen ergeben sich durch die unterschiedlichen gleichheitsrechtlichen Bestimmungen im Grundgesetz und auf europäischer Ebene?Welche Bedeutung kommt hierbei den verfassungsrechtlichen Verbürgungen des Religionsrechts, insbesondere dem Körperschaftsstatus, zu? Jost-Benjamin Schrooten versucht eine Antwort auf die durch zunehmende religiöse Vielfalt immer dringlicher werdenden Fragen der gerechten Behandlung der Religionsgemeinschaften zu geben. Den Gleichheitssatz behandelt er dabei im Kontext von Religionsfreiheit, Neutralitätsgebot und Parität. Die Unterschiede zwischen privatrechtlichen Organisationsformen und Körperschaftsstatus nehmen den besonderen Schwerpunkt der Arbeit ein. Schließlich überprüft der Autor anhand seiner erlangten Erkenntnisse die Konformität von Ungleichbehandlungen im Einzelfall.

Anbieter: Dodax
Stand: 12.08.2020
Zum Angebot
Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen eu...
15,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Abstract: INHALTSÜBERSICHT: (1) Einführung: Thema, Börsenhandel, Optionen, Forwards, Händlertypen; (2) Eigenschaften von Aktienoptionen: Beweggründe, Bestimmungsfaktoren, Wertober- und Wertuntergrenzen, Put-Call-Parität; (3) Wiener-Prozesse, Itôs Lemma und Geometrische Brownsche Bewegung; (4) Black-Scholes-Merton-Modell: Hypothesen, BSM-Differentialgleichung, faire Call- und Put-Preis, Berücksichtigung von Dividenden, Volatilität; (5) Sensitivitäten von Optionspreisen: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho; (6) Strategie an der Börse; (7) Kritikpunkte des Modells und grosse Verluste bei einem Derivatgeschäft; Anhang: kumulierte Normalverteilungsfunktion, Monte-Carlo-Methode; VORWORT: 'Ob Bulle oder Bär - Ihr Geld wird mehr!' Ein Slogan, der oftmals von Banken, Hedgefonds-Managern, Finanzberatern und diversen anderen Finanzfachleuten in der Werbung gebraucht wird, doch es stellt sich die Frage, ob dieser Spruch wirklich zutreffend sei. Selbstverständlich könnte man behaupten, dass bei einer risikolosen Anlage das Geld, mit einem bestimmten Zinssatz verzinst, immer mehr wird, aber der Spruch bezieht sich nicht etwa auf ein Sparbuch, sondern auf das 'Börsengeschehen'. Der 'primitive Anleger' würde argumentieren, er werde bei seiner gekauften Aktie nur dann profitieren, wenn der 'Bulle los sei', falls also der Aktienkurs im Betrachtungszeitraum steige. Diese Annahme ist allzu trivial! Ich wende mich daher den Derivaten zu, unter anderem zählen zu diesen Optionen, um die es in meinem Fachbuch geht. Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Optionen, eine Kaufoption (Call) und eine Verkaufsoption (Put). Mit Hilfe eines Calls und eines Puts (abhängig von der Position, d.h. ob Käufer oder Verkäufer) ist man nun in der Lage unzählige Strategien zu konstruieren, die sich bestimmte Verläufe von einem Aktienkurs erhoffen (Aktienpreis fällt, bleibt gleich, steigt, schwankt, stagniert etc.). Durch Optionen kann man innerhalb kurzer Zeit viel Geld erwirtschaften, jedoch bekommt man ein derart ertragreiches Finanzinstrument nicht geschenkt. Für den Erwerb eines Calls oder eines Puts bezahlt man eine Prämie. Das Ziel meiner Arbeit ist die faire Berechnung dieses Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells. Abschliessend soll jeder individuell urteilen, ob der Slogan bloss ein schwachsinniger Werbespruch ist oder doch im Hinblick auf ein Derivatgeschäft einen wahren Kern besitzt.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 12.08.2020
Zum Angebot
Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen eu...
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Abstract: INHALTSÜBERSICHT: (1) Einführung: Thema, Börsenhandel, Optionen, Forwards, Händlertypen; (2) Eigenschaften von Aktienoptionen: Beweggründe, Bestimmungsfaktoren, Wertober- und Wertuntergrenzen, Put-Call-Parität; (3) Wiener-Prozesse, Itôs Lemma und Geometrische Brownsche Bewegung; (4) Black-Scholes-Merton-Modell: Hypothesen, BSM-Differentialgleichung, faire Call- und Put-Preis, Berücksichtigung von Dividenden, Volatilität; (5) Sensitivitäten von Optionspreisen: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho; (6) Strategie an der Börse; (7) Kritikpunkte des Modells und große Verluste bei einem Derivatgeschäft; Anhang: kumulierte Normalverteilungsfunktion, Monte-Carlo-Methode; VORWORT: 'Ob Bulle oder Bär - Ihr Geld wird mehr!' Ein Slogan, der oftmals von Banken, Hedgefonds-Managern, Finanzberatern und diversen anderen Finanzfachleuten in der Werbung gebraucht wird, doch es stellt sich die Frage, ob dieser Spruch wirklich zutreffend sei. Selbstverständlich könnte man behaupten, dass bei einer risikolosen Anlage das Geld, mit einem bestimmten Zinssatz verzinst, immer mehr wird, aber der Spruch bezieht sich nicht etwa auf ein Sparbuch, sondern auf das 'Börsengeschehen'. Der 'primitive Anleger' würde argumentieren, er werde bei seiner gekauften Aktie nur dann profitieren, wenn der 'Bulle los sei', falls also der Aktienkurs im Betrachtungszeitraum steige. Diese Annahme ist allzu trivial! Ich wende mich daher den Derivaten zu, unter anderem zählen zu diesen Optionen, um die es in meinem Fachbuch geht. Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Optionen, eine Kaufoption (Call) und eine Verkaufsoption (Put). Mit Hilfe eines Calls und eines Puts (abhängig von der Position, d.h. ob Käufer oder Verkäufer) ist man nun in der Lage unzählige Strategien zu konstruieren, die sich bestimmte Verläufe von einem Aktienkurs erhoffen (Aktienpreis fällt, bleibt gleich, steigt, schwankt, stagniert etc.). Durch Optionen kann man innerhalb kurzer Zeit viel Geld erwirtschaften, jedoch bekommt man ein derart ertragreiches Finanzinstrument nicht geschenkt. Für den Erwerb eines Calls oder eines Puts bezahlt man eine Prämie. Das Ziel meiner Arbeit ist die faire Berechnung dieses Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells. Abschließend soll jeder individuell urteilen, ob der Slogan bloß ein schwachsinniger Werbespruch ist oder doch im Hinblick auf ein Derivatgeschäft einen wahren Kern besitzt.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 12.08.2020
Zum Angebot